A.市場(chǎng)流動(dòng)性
B.市場(chǎng)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.總體資產(chǎn)的波動(dòng)
D.總體的保證金需求
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A.大型公司價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生影響更大
B.高價(jià)格公司變動(dòng)產(chǎn)生影響更大
C.等同于相等金額投資于成份股，由此產(chǎn)生的等額偏差
D.沒(méi)有偏差
A.匯率期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.一攬子期權(quán)
D.回望期權(quán)
A.按揭貸款
B.可轉(zhuǎn)債
C.通脹指數(shù)調(diào)整國(guó)債
D.利率上下限
A.久期對(duì)沖通常無(wú)法適用于收益率曲線的扭曲變動(dòng)
B.久期對(duì)沖通常無(wú)法適用于收益率曲線的較大變動(dòng)
C.久期對(duì)沖通常無(wú)法適用于收益率曲線的短期變動(dòng)
D.久期對(duì)沖通常無(wú)法適用于可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
A.障礙期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.冪期權(quán)
D.二元期權(quán)
A.根據(jù)國(guó)債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
B.根據(jù)銀行間市場(chǎng)的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價(jià)
D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價(jià)
A.價(jià)外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣(mài)空期權(quán)
A.該組合對(duì)市場(chǎng)價(jià)格任何變動(dòng)長(zhǎng)期免疫
B.該組合對(duì)市場(chǎng)價(jià)格小范圍變動(dòng)長(zhǎng)期免疫
C.該組合對(duì)市場(chǎng)價(jià)格小范圍變動(dòng)短期免疫
D.該組合對(duì)市場(chǎng)價(jià)格任何變動(dòng)都無(wú)法免疫
A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta
A.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)
B.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)和利率價(jià)差
C.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差和對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)
D.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差、對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)和包括法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
章程要求CEBS以一種開(kāi)放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見(jiàn)征詢(xún)，但對(duì)象不包括：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。