單項選擇題某銀行采用99%的每日VaR法來估算市場風險，那么只有在過去300個交易日中損失超過VaR的次數(shù)不超過下面哪個選項時，我們才會判斷該VaR模型的質量是可以信賴的。（）

A.2天
B.3天
C.5天
D.10天


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3.單項選擇題在進行對沖時，經常產生基差風險，下面哪項通常不屬于基差風險的產生原因？（）

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異

4.單項選擇題某機構日常經營中主要的能源成本集中在天然氣，考慮到天然氣的價格波動，該機構最有可能選擇下面哪種產品進行對沖？（）

A.天然氣的遠期
B.天然氣的靈活數(shù)量期權
C.石油的價格期權
D.天然氣的亞式期權

5.單項選擇題下面哪個選項與股票的Beta系數(shù)最沒有關系？（）

A.市場流動性
B.市場股權風險溢價
C.總體資產的波動
D.總體的保證金需求

6.單項選擇題某銀行持有的股權產品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化，該產品會表現(xiàn)出如下什么偏差？（）

A.大型公司價格變動產生影響更大
B.高價格公司變動產生影響更大
C.等同于相等金額投資于成份股，由此產生的等額偏差
D.沒有偏差

7.單項選擇題下面哪種產品通常被認為有著最高的模型風險？（）

A.匯率期權
B.復合期權
C.一攬子期權
D.回望期權

8.單項選擇題從風險模型角度來看，下面哪項資產的模型風險可能是最高的？（）

A.按揭貸款
B.可轉債
C.通脹指數(shù)調整國債
D.利率上下限

9.單項選擇題關于久期對沖，下面哪項不正確？（）

A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動
D.久期對沖通常無法適用于可轉債的風險對沖

10.單項選擇題下面哪種產品頭寸最易受到市場價格操縱的影響？（）

A.障礙期權
B.亞式期權
C.冪期權
D.二元期權