A.市場缺口
B.市場消失
C.擁擠交易
D.羊群效應(yīng)
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A.低估資本
B.高估資本
C.無法確定低估還是高估
A.由于利率也會伴隨上升,而且利率等幅變動時,資產(chǎn)上升會高于負(fù)債上升,對銀行產(chǎn)生正面影響
B.由于利率也會伴隨上升,而且利率等幅變動時,資產(chǎn)下降會高于負(fù)債下降,對銀行產(chǎn)生負(fù)面影響
C.由于利率也會伴隨上升,而且利率等幅變動時,資產(chǎn)下降會低于負(fù)債下降,對銀行產(chǎn)生正面影響
D.由于利率也會伴隨上升,而且利率等幅變動時,資產(chǎn)上升會低于負(fù)債上升,對銀行產(chǎn)生負(fù)面影響
A.綜合法
B.內(nèi)部評估法
C.監(jiān)管公式法
D.簡單法
A.宏觀經(jīng)濟(jì)充分上行狀態(tài)下的情形
B.海外新興市場出現(xiàn)震蕩情形
C.國內(nèi)局部行業(yè)逐漸被進(jìn)口產(chǎn)品替代
D.國內(nèi)貨幣政策突然轉(zhuǎn)入緊縮情形
A.銀行系統(tǒng)出現(xiàn)中斷,無法執(zhí)行交易指令,且在2小時之內(nèi)無法解決該問題
B.某個交易員違規(guī)交易20億元
C.銀行設(shè)計并推廣的產(chǎn)品不符合市場的要求
D.銀行工作人員將不適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給了客戶
A.經(jīng)濟(jì)資本計量模型
B.高級計量法中的OpVaR
C.內(nèi)部模型法中的VaR
D.高級內(nèi)部評級法中的信用VaR體系
A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)決定
B.3年固定利率債權(quán)
C.10年季度LIBOR浮動債權(quán)
A.高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期平均狀況的周期模型即可
C.高級法計量中的風(fēng)險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級計量法的模型至少需要建立8個信用等級,其中一個為違約評級,7個為非違約評級
A.以投行為主業(yè)的商業(yè)銀行
B.以零售銀行為主業(yè)的商業(yè)銀行
C.無法確定
D.相等
A.內(nèi)部評級模型制定了10個級別,其中1個為違約級別,9個為非違約級別
B.在設(shè)定評級時間跨度時,除了部分較短期零售風(fēng)險暴露,其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對于各種債權(quán)暴露,銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗證違約概率
D.風(fēng)險評級體系和模型中,必須要對模型進(jìn)行壓力測試,并充分反映考慮經(jīng)濟(jì)行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉等事件
最新試題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。
Basel II中支柱2規(guī)定: ()。
忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括:()。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險不包括:()。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時,則將要求銀行的資本要求:()。
在某些國家,監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作,但不包括: ()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險管理的要求,認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險管理是:()。
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果,機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以:()。