單項選擇題Delta是測量期權(quán)價格對以下哪一個量的敏感度的？（）

A.時間
B.相關(guān)資產(chǎn)利率
C.相關(guān)資產(chǎn)的價格
D.相關(guān)資產(chǎn)的波動率


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1.單項選擇題Gamma值何時會最大？（）

A.當行權(quán)價格等于標的資產(chǎn)價格時
B.當行權(quán)價格大于標的資產(chǎn)價格時
C.當行權(quán)價格小于標的資產(chǎn)價格時
D.當權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時

3.單項選擇題為什么一個銀行在計算VaR的時候需要知道當前持有資產(chǎn)的市場價值？（）

A.因為當前市場價值代表了當前資產(chǎn)的市場風險
B.因為銀行僅僅需要計算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風險
C.因為銀行必須計算由于市場價格變化到導致的市場價值變化
D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素

4.單項選擇題某個銀行出于資產(chǎn)負債管理而設(shè)立的利率互換交易，則（）。

A.屬于銀行賬戶，不用盯市衡量市場風險，但需要考慮對家的信用風險
B.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風險，不考慮對家的信用風險
C.屬于銀行賬戶，需要盯市衡量市場風險，不考慮對家的信用風險
D.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風險，也需要考慮對家的信用風險

5.單項選擇題1996年的市場風險修正案提供了（）。

A.標準法和內(nèi)部模型法
B.高級法和內(nèi)部模型法
C.查表法和標準法
D.標準法和高級法