單項選擇題下面哪一個期權風險值是測量期權價格對未來波動率變動的敏感度的？（）

A.Vega
B.Delta
C.Rho
D.Gamma


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1.單項選擇題一個銀行如何比較兩個不同投資工具的市場風險？（）

A.比較它們的本金
B.分別計算兩個持有量的VaR并比較它們的價值
C.比較它們的到期日
D.比較兩個工具的價值

2.單項選擇題Delta是測量期權價格對以下哪一個量的敏感度的？（）

A.時間
B.相關資產(chǎn)利率
C.相關資產(chǎn)的價格
D.相關資產(chǎn)的波動率

3.單項選擇題Gamma值何時會最大？（）

A.當行權價格等于標的資產(chǎn)價格時
B.當行權價格大于標的資產(chǎn)價格時
C.當行權價格小于標的資產(chǎn)價格時
D.當權證剛剛被創(chuàng)立時

5.單項選擇題為什么一個銀行在計算VaR的時候需要知道當前持有資產(chǎn)的市場價值？（）

A.因為當前市場價值代表了當前資產(chǎn)的市場風險
B.因為銀行僅僅需要計算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風險
C.因為銀行必須計算由于市場價格變化到導致的市場價值變化
D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素