A.買入
B.賣出
C.平倉(cāng)
D.交割
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A.最高
B.最低
C.時(shí)間最近
D.時(shí)間最遠(yuǎn)
A.買入近期月份的外匯期貨合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
B.買入近期月份的外匯期貨合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
C.賣出近期月份的外匯期貨合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
D.賣出近期月份的外匯期貨合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
A.對(duì)于看漲期權(quán)而言,執(zhí)行價(jià)格越高,買方盈利的可能性越小,期權(quán)價(jià)格越低
B.對(duì)于看跌期權(quán)而言,執(zhí)行價(jià)格越高,買方盈利的可能性越大,期權(quán)價(jià)格越高
C.即期匯率上升,看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值上升,期權(quán)費(fèi)升高;看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值卻下跌,期權(quán)費(fèi)變小
D.到期期限越長(zhǎng),匯率變化的不確定性越大,增加了外匯期權(quán)的時(shí)間價(jià)值,期權(quán)的價(jià)格也隨之增加
A.盈虧相抵
B.盈利200元/噸
C.虧損200元/噸
D.虧損400元/噸
A.基差不變
B.基差走強(qiáng)
C.基差走弱
D.基差消失
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
下列()是實(shí)值期權(quán)。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。