A.基差不變
B.基差走強(qiáng)
C.基差走弱
D.基差消失
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A.遠(yuǎn)期匯率
B.即期匯率
C.遠(yuǎn)期升水
D.遠(yuǎn)期貼水
A.現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
B.買入期權(quán)和賣出期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)和中式期權(quán)
A.期貨公司
B.期貨交易所
C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)發(fā)改委
A.1
B.2
C.3
D.4
A.09:15~11:30
B.09:30~11:30
C.13:00~15:15
D.13:00~15:00
A.外匯期貨合約
B.外匯現(xiàn)貨合約
C.遠(yuǎn)端匯率
D.近端匯率
A.歐洲中部時(shí)間的上午10時(shí)
B.歐洲中部時(shí)間的上午11時(shí)
C.歐洲中部時(shí)間的下午10時(shí)
D.歐洲中部時(shí)間的下午11時(shí)
A.近期合約
B.遠(yuǎn)期合約
C.近端合約
D.遠(yuǎn)端合約
A.分類基金
B.金融機(jī)構(gòu)
C.工商企業(yè)
D.個(gè)人投資者
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
下列()是實(shí)值期權(quán)。
一般而言,套期保值交易()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說法中,正確的是()。