名詞解釋

即期貸款

答案：即期貸款指一旦簽訂貸款合同，借款者立即可動(dòng)用貸款資金的貸款。

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名詞解釋
浮動(dòng)利率貸款
答案：浮動(dòng)利率貸款指根據(jù)市場(chǎng)利率定期調(diào)整貸款利率的貸款。
名詞解釋
固定利率貸款
答案：固定利率貸款是利率在簽訂貸款合同時(shí)就固定，貸款期間內(nèi)不隨市場(chǎng)利率的變化而變化的貸款。
問答題
【計(jì)算題】
用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
GBI銀行的久期缺口是多少？利率風(fēng)險(xiǎn)暴露是多少？如果△R/（1+R）=0.01，對(duì)銀行所有者權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)格有什么影響？
答案：
問答題
【計(jì)算題】
用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
如果大額存單和聯(lián)邦基金負(fù)債的久期為0.401年，那么銀行負(fù)債的久期是多少？
答案：
問答題
【計(jì)算題】
用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
銀行核心存款的久期是多少？
答案：
問答題
【計(jì)算題】
用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
如果浮動(dòng)利率貸款（包括聯(lián)邦基金）的久期為0.36年，那么銀行資產(chǎn)的久期是多少？（現(xiàn)金的久期為0）
答案：
問答題
【計(jì)算題】
用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
GBI銀行固定利率貸款的久期是多少？
答案：
問答題
【計(jì)算題】計(jì)算下面金融機(jī)構(gòu)的杠桿修正久期缺口。其擁有1000000元資產(chǎn)，投資于30年、利率為10%、每半年付息一次且以面值出售的國庫券，久期為9.94年。還擁有900000元的負(fù)債，是通過2年期、利率為7.25%、每半年付息一次且以面值出售的債券籌集的資金。如果△R/（1+R/2）=-0.0020，對(duì)凈值有何影響？
答案：
問答題
【計(jì)算題】以面值出售的每半年支付一次利息且利率為10%的11年期國庫券的久期為多少？
答案：
問答題
【計(jì)算題】
思考下列問題
（1）期限為4年，利率為10%，半年付息的國庫券久期為多少？
（2）期限為3年，利率為10%，半年付息的國庫券久期為多少？
（3）期限為2年，利率為10%，半年付息的國庫券久期為多少？
（4）從以上計(jì)算中你可以得出久期與到期期限之間的關(guān)系是什么嗎？
答案：