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單項選擇題證券組合中證券的數(shù)量越多，組合的風(fēng)險（方差）就（）。

A.越大
B.越小
C.不變化
D.不能確定

1.單項選擇題某種股票的收益率情況如下：有四分之一的概率為20％，有四分之一的概率為30％，有二分之一的概率為50％，則該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1.69%
B.137.5%
C.14.28%
D.12.99%

2.單項選擇題“單指數(shù)模型”是由（）提出的。

A.哈利·馬科威茨
B.托賓
C.威廉·F·夏普
D.史蒂夫·羅斯

3.單項選擇題當(dāng)期權(quán)合約到期時，期權(quán)合約的時間價值等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

4.單項選擇題如果以m表示期權(quán)合約的交易數(shù)量，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的物的市價P小于期權(quán)合約的履約價格P_e時，每一個看漲期權(quán)的內(nèi)在價值E等于（）。

A.（P－P_e）×m
B.（P_e－P）×m
C.0
D.（P＋P_e）×m

5.單項選擇題某投資者購買200個IBM股票的歐式看漲期權(quán)（投資者僅能在到期日執(zhí)行），合約規(guī)定價格為138美元，權(quán)利金為4美元。若股票價格在到期日低于138美元，則下列說法正確的是（）。

A.買賣雙方均實現(xiàn)盈虧平衡
B.買方不會執(zhí)行期權(quán)
C.買方的損失為4美元
D.賣方的收益為138美元