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問答題某保險公司準(zhǔn)備將一份10000元的每年可更新定期保險單出立給一人年齡35歲的人。通過查閱生命表，可知一個年齡35歲的人在該年的死亡概率是0.001057。若預(yù)定利率為2.5%，試計算該保險單的一次交清凈保費。

參考答案： 一次交清凈保費=死亡概率×保險金額×1元的現(xiàn)值=0.001057×10000×（1+2.5%）^-1...

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1.問答題 設(shè)A、B兩種股票構(gòu)成一個證券組合，，有關(guān)數(shù)據(jù)如下表，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4、ρ_AB=0.8，試計算該證券組合的期望收益率方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

2.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風(fēng)險大小。

參考答案：

3.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風(fēng)險大小。

參考答案：

4.問答題 已知A、B兩種股票的收益率分布情況如表10-1所示，要求：
（1）試比較這兩種股票的風(fēng)險大小；
（2）設(shè)股票A、B構(gòu)成一個證券組合，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4，ρ_AB=0.6
試計算該證券組合的期望收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

5.問答題知某期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市價P=100美元，期權(quán)的履約價格P_e=100美元，權(quán)利期間T=1年，無風(fēng)險年利率R=5%，標(biāo)的資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ=4%，試?yán)貌既R克—斯科爾斯模型計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格P_c與P_p。

參考答案：