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單項選擇題收益率曲線說明的是：（）。

A.利率與匯率的對應(yīng)關(guān)系
B.利率與到期期限的對應(yīng)關(guān)系
C.利率與票面金額的對應(yīng)關(guān)系
D.利率與到收益率的對應(yīng)關(guān)系

1.單項選擇題透過遠(yuǎn)期差價，我們可以知道遠(yuǎn)期外匯的變化.當(dāng)美元兌換人民幣的即期匯率是1：6.8，美元一年期存款利率是0.95%，人民幣一年期存款利率是2.5%。此時，美元兌換人民幣的一年期遠(yuǎn)期匯率是：（）。

A.6.9054
B.6.6946
C.6.8088
D.6.7912

2.單項選擇題銀行買進(jìn)期貨合約后，期貨合約的損益將隨著每天的市場價格進(jìn)行重新估價的動作。此一動作稱為：（）。

A.平倉
B.正向市場
C.逆向市場
D.盯市

3.單項選擇題銀行買進(jìn)一個6月到期的上海A股股價指數(shù)期權(quán)，衡量上海A股股價指數(shù)波動率的變化，對上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值影響的敏感度指針是：（）。

A.Delta
B.Rho
C.Theta
D.Vega

4.單項選擇題銀行買進(jìn)一個6月到期的上海A股股價指數(shù)期權(quán)，衡量上海A股股價指數(shù)的變化，對上海A股股價指數(shù)期權(quán)Delta值影響的敏感度指標(biāo)是：（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

5.單項選擇題銀行買進(jìn)一個6月到期的上海A股股價指數(shù)期權(quán)，衡量期權(quán)到期期限縮短，對上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值影響的敏感度指針是：（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

6.單項選擇題銀行買進(jìn)一個6月到期的上海A股股價指數(shù)期權(quán)，衡量上海A股股價指數(shù)的變化，對期權(quán)價值影響的敏感度指針是：（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

7.單項選擇題期權(quán)的購買者，（）在合約有效期限內(nèi)，執(zhí)行期權(quán)合約。

A.有權(quán)利、也有義務(wù)
B.有權(quán)利、沒有義務(wù)
C.沒有權(quán)利、有義務(wù)
D.沒有權(quán)利、沒有義務(wù)

8.單項選擇題從事遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRAs）時，銀行承擔(dān)的風(fēng)險包括：（）。

A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.利率與匯率風(fēng)險
D.利率或是匯率風(fēng)險

9.單項選擇題從事貨幣互換時，銀行承擔(dān)的風(fēng)險包括：（）。

A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.利率與匯率風(fēng)險
D.利率或是匯率風(fēng)險

10.單項選擇題通過貨幣互換，銀行與客戶未來各期交換的標(biāo)的為：（）。

A.利息現(xiàn)金流
B.本金
C.本金與利息現(xiàn)金流
D.銀行可以選擇交換本金或利息現(xiàn)金流