單項選擇題關于量化投資的描述，以下說法錯誤的是（）。

A.將投資理念及策略通過具體指標、參數(shù)設計體現(xiàn)到具體模型中，讓模型對市場進行不帶任何情緒的跟蹤
B.量化投資具有快速高效、客觀理性、收益與風險平衡、個股與組合平衡的四大特點
C.國內(nèi)第一支量化基金是嘉實量化阿爾法基金
D.多因子模型認為資產(chǎn)價格并不僅僅取決于風險，還取決于預期股息率收入、投資者行為、市場情緒等其他因素


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1.單項選擇題有些基金經(jīng)理既追求價值風格，又追求成長效應，這是（）。

A.偏好價值風格
B.偏好成長風格主動收益是證券組合真實收益相對于基準的超額收益
C.偏好平衡風格
D.合理價格下的成長策略

2.單項選擇題以下指數(shù)跟蹤方法中，使用樣本股票數(shù)量最多，跟蹤誤差最小的方法是（）。

A.完全復制法
B.抽樣復制法
C.優(yōu)化復制法
D.分層復制法

3.單項選擇題主動型投資者通過市場擇時來獲取超額收益，在市值估值較低時（）．估值較高時（）。

A.買入：賣出
B.買入：買入
C.賣出：賣出
D.賣出：買入

4.單項選擇題（）認為市場定價有效，提高收益的最佳選擇是復制市場基準的收益與風險。

A.主動策略
B.被動策略
C.積極策略
D.主觀策略

5.單項選擇題以下不屬于尤金市場分類類型的是（）。

A.半弱有效市場
B.半強有效市場
C.弱有效市場
D.強有效市場

6.單項選擇題下列關于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術資產(chǎn)配置的表述錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是在一個較長時期內(nèi)以追求長期回報為目標的資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置重在長期回報，往往忽略資產(chǎn)的短期波動
C.戰(zhàn)術資產(chǎn)配置的周期較短，一般在一年以內(nèi)，如月度、季度
D.戰(zhàn)術資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風險承受能力，對資產(chǎn)做出的一種事前的，整體性的，最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排

7.單項選擇題關于B系數(shù)的經(jīng)濟含義錯誤的有（）。

A.B系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
B.B系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C.B系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
D.B系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

8.單項選擇題關于可行投資組合集的敘述，錯誤的是（）。

A.其左邊界是最小標準差邊界
B.其右邊界必然是向右凸的曲線或直線
C.其左邊界必然是向左凸的曲線或直線
D.有效前沿是可行投資組合集的上邊界部分

9.單項選擇題以下哪個選項不會決定投資者的風險承受能力。（）

A.投資者的資產(chǎn)負債狀況
B.投資者的現(xiàn)金流入情況
C.投資期限
D.投資者的風險厭惡程度

10.單項選擇題（）反映了資產(chǎn)的實際購買力的增長率，是在名義收益率的基礎上扣除了通貨膨脹率的影響。

A.名義收益率
B.實際收益率
C.平均收益率
D.預期收益率