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單項選擇題股票頭寸的特定風險系按照哪類頭寸的8%來計提資本？（）。

A.凈頭寸
B.總頭寸
C.交易頭寸
D.總頭寸+凈頭寸

1.單項選擇題根據(jù)巴塞爾協(xié)議，所有交易頭寸的風險資本計提均為：（）。

A.特定風險資本計提
B.一般市場風險資本計提
C.特定風險減去一般市場風險資本計提
D.特定風險加上一般市場風險資本計提

2.單項選擇題如果銀行從事遠期外匯交易來規(guī)避外匯頭寸的風險，若此項交易被記錄在交易賬戶中，銀行應該：（）。

A.將遠期外匯交易進行盯市，并計提對應的市場風險資本
B.不需要盯市，只需要計算交易對手信用風險的資本要求
C.將遠期外匯交易進行盯市，但不需要計提對應的市場風險資本
D.不需要盯市，也不需要計算交易對手信用風險的資本要求

3.單項選擇題1996年市場風險修正案認定，為了從市場價格的變動中獲取短期收益而進行交易的工具，稱為：（）。

A.銀行賬戶
B.資產(chǎn)賬戶
C.市場賬戶
D.交易賬戶

4.單項選擇題若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預期的最大可能損失是5000萬人民幣。那么，超過95%的置信水平時，銀行應該透過下列哪種方式來檢驗銀行面臨的風險？（）

A.返回檢驗
B.敏感度測試
C.壓力測試
D.情景測試

5.單項選擇題若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在相同的衡量期間，99%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應該：（）5000萬人民幣。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于

6.單項選擇題若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應該：（）。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于5000萬人民幣

7.單項選擇題銀行在計算VaR時需要知道當前持有資產(chǎn)的市場價值，原因在：（）。

A.于當前市場價值代表了當前資產(chǎn)的市場風險
B.銀行僅僅需要計算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風險
C.因為銀行必須計算由于市場價格變化導致的市場價值變化
D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素

8.單項選擇題風險報告書應該由獨立于銀行交易部門的其它銀行單位，按照：（）。

A.每日來進行
B.每分鐘來進行
C.每月來進行
D.每秒來進行

9.單項選擇題購買期貨合約的盯市動作，應該按照：（）。

A.每日來進行
B.每分鐘來進行
C.每月來進行
D.每秒來進行

10.單項選擇題收益率曲線說明的是：（）。

A.利率與匯率的對應關系
B.利率與到期期限的對應關系
C.利率與票面金額的對應關系
D.利率與到收益率的對應關系