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單項選擇題銀行采用內(nèi)部模型法后，應(yīng)該進行獨立的內(nèi)部審查程序。審查每年至少實施1次，并且應(yīng)該覆蓋交易部門與下列哪個部門：（）。

A.放款部門
B.外匯部門
C.風(fēng)險控制部門
D.內(nèi)部控制部門

1.單項選擇題壓力測試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景

2.單項選擇題面臨及端價格變動時，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應(yīng)該透過下列何種方法來補強：（）

A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析

3.單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個系數(shù)：（）。

A.3
B.4
C.5
D.6

4.單項選擇題審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。

A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處

5.單項選擇題若上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值與上海A股指數(shù)價格的變動呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）

A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法

6.單項選擇題不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計銀行應(yīng)該計提的風(fēng)險資本時，應(yīng)該納入的期權(quán)合約風(fēng)險不包括：（）。

A.Delta風(fēng)險
B.Gamma風(fēng)險
C.Theta風(fēng)險
D.Vega風(fēng)險

7.單項選擇題積極進行期權(quán)交易的銀行，應(yīng)該采用的期權(quán)風(fēng)險資本計提的方法為：（）。

A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內(nèi)部模型法

8.單項選擇題透過期限階梯法來計提商品風(fēng)險資本要求時，總凈頭寸的資本要求是多少百分比：（）。

A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%

9.單項選擇題因應(yīng)黃金價格波動而計提的資本屬于：（）。

A.商品風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.股票風(fēng)險
D.外匯風(fēng)險

10.單項選擇題外匯頭寸的資本計提的要求，包括銀行的（）。

A.銀行賬戶頭寸與交易賬戶頭寸
B.只有交易賬戶頭寸
C.只有銀行賬戶頭寸
D.要看銀行外匯頭寸規(guī)模大小而定