單項選擇題進行銀行的資金風險管理，不需要進行下列哪一個管理：（）。

A.交易賬戶風險管理
B.流動性風險管理
C.銀行賬戶利率風險的管理
D.資本管理


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1.單項選擇題下列說明何者是錯的：（）。

A.VaR模型的估計應該逐日進行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風險頭寸的計算期間
D.估計VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)

3.單項選擇題壓力測試應該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景

6.單項選擇題審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。

A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處

9.單項選擇題積極進行期權交易的銀行，應該采用的期權風險資本計提的方法為：（）。

A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內(nèi)部模型法