單項選擇題1998年長期資本管理公司（LTCM）的危機來自于：（）。

A.資產(chǎn)流動性不足
B.負債流動性不足
C.流動性錯配
D.流動性階梯


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2.單項選擇題透過證券化的過程，可以讓銀行增加下列哪一類流動性：（）。

A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.資產(chǎn)負債流動性
D.負債流動性

3.單項選擇題銀行資產(chǎn)是否可以透過公平價格快速變現(xiàn)的能力，稱為：（）。

A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.資產(chǎn)負債流動性
D.負債流動性

4.單項選擇題銀行凈利息收入定義為：（）。

A.資產(chǎn)減負債
B.利率敏感性資產(chǎn)減利率敏感性負債
C.總收入減總成本
D.貸款利息收入減存款利息成本

5.單項選擇題資產(chǎn)負債管理的主要目標是管理銀行資產(chǎn)負債的什么風險? （）。

A.股票風險
B.匯率風險
C.利率風險
D.商品風險

6.單項選擇題金融債務(wù)到期時，銀行無法履約的風險，稱為：（）。

A.交易賬戶風險
B.流動性風險
C.銀行賬戶利率風險
D.資本風險

7.單項選擇題由于利率的不利變化，導致銀行帳上存款與貸款遭致?lián)p失的風險，稱為：（）。

A.交易賬戶風險
B.流動性風險
C.銀行賬戶利率風險
D.資本風險

8.單項選擇題進行銀行的資金風險管理，不需要進行下列哪一個管理：（）。

A.交易賬戶風險管理
B.流動性風險管理
C.銀行賬戶利率風險的管理
D.資本管理

9.單項選擇題下列說明何者是錯的：（）。

A.VaR模型的估計應(yīng)該逐日進行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風險頭寸的計算期間
D.估計VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)