單項選擇題計算夏普指數(shù)需要的基礎(chǔ)變量不包括()。

A.投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.投資組合的總風(fēng)險
C.無風(fēng)險收益率
D.投資組合收益率


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題投資者和基金管理公司應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)模ǎ┳鳛闃I(yè)績比較基準(zhǔn),進而評估基金的相對收益。

A.市場指數(shù)
B.物價指數(shù)
C.上證指數(shù)
D.深證指數(shù)

3.單項選擇題系統(tǒng)的基金業(yè)績評估需要從四個方面入手,不包括()。

A.計算絕對收益
B.計算風(fēng)險調(diào)整后收益
C.計算相對收益
D.進行基金分類

5.單項選擇題債券的到期日越長,債券價格受市場利率的影響()。

A.越小
B.越大
C.不確定
D.不變

6.單項選擇題以下哪項不是債券基金經(jīng)常面臨的風(fēng)險()。

A.信用風(fēng)險
B.提前贖回風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險

7.單項選擇題以下哪個指標(biāo)反映投資對象對市場變化的敏感度()。

A.方差
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.貝塔系數(shù)
D.跟蹤誤差

8.單項選擇題()衡量和預(yù)測組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況;()評價組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。

A.事后指標(biāo),事前指標(biāo)
B.事前指標(biāo),事中指標(biāo)
C.事前指標(biāo),事后指標(biāo)
D.事后指標(biāo),事中指標(biāo)

10.單項選擇題由于流程出錯,影響公司運營的風(fēng)險是()。

A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險