單項選擇題衡量操作風險資本計提的方法不包括:()

A.基本指標法
B.高級指標法
C.高級計量法
D.標準法


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題衡量信用風險資本計提的方法不包括:()

A.內部模型法
B.標準法
C.內部評級初級法
D.內部評級高級法

3.單項選擇題巴塞爾協(xié)議支柱2和支柱3希望能覆蓋的風險類型是:()

A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.其它風險

4.單項選擇題巴塞爾協(xié)議支柱3希望提高銀行哪個方面的透明度:()。

A.銀行的資產(chǎn)組合與負債組合
B.銀行的資產(chǎn)組合與風險狀況
C.銀行的資本組合與風險概況
D.銀行的資產(chǎn)組合與資本組合

5.單項選擇題巴塞爾協(xié)定支柱2監(jiān)管檢查關注的內容是:()。

A.銀行根據(jù)支柱1的最低資本要求是否足夠
B.銀行根據(jù)支柱2的最低資本要求是否足夠
C.超過銀行支柱1最低資本要求的其它資本
D.超過銀行支柱2最低資本要求的其它資本

6.單項選擇題銀行監(jiān)管的第一支柱說明最低資本的要求。銀行賬戶的利率風險()。

A.納入支柱1的討論范圍
B.納入支柱2的討論范圍
C.納入支柱3的討論范圍
D.未納入任何一個支柱的討論范圍

7.單項選擇題經(jīng)濟資本所覆蓋的損失,比VaR模型所覆蓋的損失:()。

A.高
B.低
C.一樣大
D.無法判斷,要看VaR模型置信水平的高低

8.單項選擇題銀行在未來一段時間內,可能損失的統(tǒng)計分布服從:()。

A.鐘形的對稱分配
B.胖尾的對稱分配
C.左偏分配
D.右偏分配

9.單項選擇題經(jīng)濟資本模型在計量極端情景時應該考慮的風險包括:()。

A.市場風險與信用風險
B.操作風險
C.其它風險
D.以上皆是