A.能構(gòu)造一個(gè)描述投資組合價(jià)值變化的概率分布，建立其與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的映射
B.能識(shí)別影響持倉(cāng)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子，并精確描述其未來(lái)變化趨勢(shì)
C.能整體描述投資組合價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)單直觀地理解
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A.股票波動(dòng)率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易
A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5
A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡(jiǎn)便
B.目前無(wú)論國(guó)內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計(jì)算VaR值，是因?yàn)闅v史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時(shí)間跨度較長(zhǎng)，覆蓋面較廣，因此對(duì)近期市場(chǎng)變化更為敏感
D.在時(shí)間賦權(quán)VaR中，1年前某個(gè)交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對(duì)VaR值影響更小
A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權(quán)、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨
A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露有更詳盡的描述
B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析的可視性更強(qiáng)
C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率大但風(fēng)險(xiǎn)暴露小與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率小但是風(fēng)險(xiǎn)暴露較大這兩類進(jìn)行區(qū)別
D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)通過(guò)二維矩陣進(jìn)行測(cè)評(píng)，更加精確
最新試題
以下屬于信息披露違法行為的有（）。
創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券的發(fā)行承銷業(yè)務(wù)適用《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷規(guī)范》（下稱《規(guī)范》）。《規(guī)范》未作規(guī)定的，參照《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》等規(guī)則執(zhí)行。
家族企業(yè)正計(jì)劃出售該企業(yè)。他們的第一個(gè)目標(biāo)應(yīng)該是什么？（）
關(guān)于創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)自律管理，以下說(shuō)法正確的是（）。
哪些是投資意向書(shū)中的重要條款？（）
精選層掛牌公司董事會(huì)中兼任高管及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的（）。
一般而言，發(fā)行超過(guò)1億美元新債務(wù)的并購(gòu)收購(gòu)方需要完成以下工作：（）
關(guān)于創(chuàng)業(yè)板股票投資價(jià)值研究報(bào)告中圣估值方法和參數(shù)的選擇，以下說(shuō)法不正確的是（）。
以下哪些是選擇出售100%所有權(quán)給私人公司（而非選擇IPO）的好處？（）
如果賣方（或其投資銀行）接觸100位潛在買家，收到的合理收購(gòu)報(bào)價(jià)的可能數(shù)量是多少？（）