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A.首次對風險和收益進行精確的描述，解決對風險的衡量問題，使投資學從一個藝術(shù)邁向科學
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個資產(chǎn)的風險并不重要，重要的是組合的風險
C.從單個證券的分析，轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場中所有的投資者和投資組合研究

A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風險因子非預(yù)期波動的函數(shù)，即為因子模型