問答題如何計算合成股票空頭策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
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5.單項選擇題賣出1張行權(quán)價為50元的平值認購股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略？（）
A.買入1000股標的股票
B.賣出1000股標的股票
C.買入500股標的股票
D.賣出500股標的股票
6.單項選擇題相同標的物的認購期權(quán)X和Y。X期權(quán)深度實值，Y期權(quán)平值。一般來說，當其他條件不變而隱含波動率增大時，下列說法正確的是（）。
A.X期權(quán)的價格增幅大于Y期權(quán)的價格增幅
B.X期權(quán)的價格增幅小于Y期權(quán)的價格增幅
C.X期權(quán)的價格增幅等于Y期權(quán)的價格增長
D.無法判斷
7.單項選擇題假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
A.20
B.18
C.2
D.1
8.單項選擇題假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
9.單項選擇題假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認購期權(quán)的開盤參考價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
A.20000
B.50000
C.12000
D.5000
10.單項選擇題以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
A.3
B.2
C.1
D.-2
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賣出ETF認沽期權(quán)開倉的投資者，（）。
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關(guān)于波動率下列說法正確的是（）
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認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
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王先生以0.3元每股的價格買入1張行權(quán)價格為20元的甲股票認購期權(quán)M（合約單位為10000股），買入1張行權(quán)價格為24元的甲股票認購期權(quán)N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認購期權(quán)（）
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以下關(guān)于蝶式認購期權(quán)論述，錯誤的是（）
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客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。
題型：單項選擇題