A.該策略適用于股票價(jià)格較小波動(dòng)時(shí)
B.該策略組合的構(gòu)建方法是：賣出兩份平價(jià)認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入價(jià)內(nèi)和價(jià)外認(rèn)購期權(quán)各一份
C.蝶式認(rèn)購期權(quán)的優(yōu)點(diǎn)是成本小，風(fēng)險(xiǎn)低
D.蝶式認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格范圍越小，該組合的獲利能力也越小
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A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.賣出；買入
B.買入；賣出
C.買入；買入
D.賣出；賣出
A.牛市認(rèn)購價(jià)差策略
B.熊市認(rèn)購價(jià)差策略
C.熊市認(rèn)沽價(jià)差策略
D.以上均不正確
A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)，賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購期權(quán)
A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動(dòng)率不同
B.不同到期時(shí)間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
C.不同到期時(shí)間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
D.不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率不同
A.相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
A.買入對(duì)應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對(duì)應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺(tái)約單位數(shù)星的標(biāo)的證券
最新試題
如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
為構(gòu)成一個(gè)領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。
當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時(shí)平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時(shí)，客戶需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)值降低至（）以下。
投資者通過以0.15元的價(jià)格買入開倉1張行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價(jià)格賣出開倉1張行權(quán)價(jià)格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價(jià)差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價(jià)格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
如何計(jì)算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
什么是領(lǐng)口策略？領(lǐng)口策略的交易目的是什么？
以1元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
某股票的價(jià)格為50元，其行權(quán)價(jià)為51元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則檔該股票價(jià)格每上升1元時(shí)，其權(quán)利金變動(dòng)最有可能為以下哪種？（）
以下哪種行情時(shí)最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價(jià)差期權(quán)策略？（）