單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
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1.單項選擇題假設(shè)商品A的月度價格變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差為$2。商品B（與商品A相似）合約的期貨價格每月變化的標(biāo)準(zhǔn)差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關(guān)性是0.9。對沖一個月的商品A價格風(fēng)險時應(yīng)使用什么對沖比率？（）
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題