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單項選擇題某股票當前市場價格為20元每股。分析師預測在三個月后股票價格有兩種可能結果：22元或18元，其中股價上升的概率為70%。假設年化無風險收益率為12%。根據一階段二叉樹模型，約定三個月后以21元買入該股票的歐式看漲期權的價值為（）

A.9.49元
B.4.49元
C.0.51元

1.單項選擇題一般情況下，到期的美式看漲期權的價值（）

A.小于歐式看漲期權
B.大于歐式看漲期權
C.等于歐式看漲期權

2.單項選擇題當市場利率穩(wěn)定不變時，同樣標的和存續(xù)期的期貨合約價格最有可能（）

A.小于遠期合約價格
B.大于遠期合約價格
C.等于遠期合約價格

3.單項選擇題閱讀下表，回答相關問題。
僅考慮表格中反映的償還比率（coverage ratio），信用風險最低的公司是（）

A.A 公司
B.B 公司
C.C 公司

4.單項選擇題閱讀下表，回答相關問題。
僅考慮表格中反映的杠桿比率（leverage ratio），信用風險最高的公司是（）

A.A 公司
B.B 公司
C.C 公司

5.單項選擇題能夠使債券利息再投資風險與市場價格風險相抵消的持有期于下列哪一概念最相符？（）

A.久期缺口（Duration Gap）
B.修正久期（Modified Duration）
C.麥考利久期（Macaulay Duration）

6.單項選擇題下列債券的面值均為100元，且沒有前期應計利息。利用下表信息，判斷哪個債券的美元久期（Money Duration，or Dollar Duration）最大（）。

A.債券A
B.債券B
C.債券C

7.單項選擇題某債券現在市場價格為98.66元，面值為100元。如果該債券持有期收益率上升了10個基點，那么該債券的全價預計將變?yōu)?8.59元。如果該債券持有期收益率下降了10個基點，那么該債券的全價預計將變?yōu)?8.69元。那么該債券的凸性（convexity）大約為（）

A.70.91
B.280.53
C.405.60

8.單項選擇題下列關于麥考利久期的說法，哪一項最準確？（）

A.債券票面利率和麥考利久期同向變動
B.債券的麥考利久期和持有期收益率反向變動
C.零息債券的麥考利久期小于其剩余到期時間

9.單項選擇題一名投資者購買了票面利率6%、每年付息一次的三年期債券。該債券持有期收益率為9%，當前買入價格為95.43元，本金為100元。計算該債券的麥考利久期為（）

A.2.63
B.2.78
C.2.83

10.單項選擇題一名投資者購買了一個三年期、本金為100元的債券，票息率為4%且每年付息一次，預計持有期收益率為2%。該投資者以105.74元的價格購入。假設持有期其收益率變動了5個基點，那么該債券的修正久期為（）

A.2.78%
B.2.84%
C.2.93%