A.賣家
B.買家
C.找的零錢
D.清算所
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A.$186
B.$300
C.$600
D.$486
A.由于風(fēng)險降低，通過銀行改善借款
B.實際或預(yù)期庫存的價格保護(hù)
C.暫時替代未來的商品銷售
D.上述所有的
A.$2128
B.$212
C.$2744
D.$2068
A.$100，000
B.$130，000
C.$200，000
D.$230，000
A.在期權(quán)到期前的任何時間，以執(zhí)行價做空標(biāo)的大宗商品合約
B.在期權(quán)之前的任何時間，以執(zhí)行價格在標(biāo)的商品合約中建立多頭頭寸
C.到期時行使期權(quán)只有當(dāng)期權(quán)是“價內(nèi)期權(quán)”
D.在期權(quán)到期前的任何時候以執(zhí)行價購買現(xiàn)金商品
A.在購買后的一個工作日內(nèi)
B.在購買的同一天
C.購買后10個工作日內(nèi)
D.在行使期權(quán)后的一個工作日內(nèi)
A.凈收益為1262.50美元
B.凈虧損1862.50美元
C.凈收益為631.25美元
D.凈虧損931.25元
A.高于期權(quán)的行使價格。
B.低于期權(quán)的行使價格。
C.和期權(quán)的行使價格一樣。
D.高于期權(quán)的溢價。
最新試題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
下列（）是實值期權(quán)。
能源期貨始于（）。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。