單項選擇題使用布萊克-舒爾斯期權(quán)價格模型解決下列問題：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期權(quán)到期前不付股息，則看漲期權(quán)的價值為（）。

A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各項均不準(zhǔn)確


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1.單項選擇題此題利用兩種形式的看跌期權(quán)價值：S0=100美元；X=120美元。對于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。

A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2

2.單項選擇題擁有無股息股票的美國式看漲期權(quán)的持有人會（）。

A.一旦有錢可賺就立即執(zhí)行期權(quán)
B.僅當(dāng)股價上漲時才執(zhí)行期權(quán)
C.永遠不會提前執(zhí)行期權(quán)
D.當(dāng)股價跌落到實施價以下購買一補償性的看跌期權(quán)
E.上述各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)最好是（）。

A.100股IBM股票的資產(chǎn)組合
B.50份債券的資產(chǎn)組合
C.與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)相應(yīng)的資產(chǎn)組合
D.50股美國電話電報公司股票和50股施樂公司股票的資產(chǎn)組合
E.復(fù)制道・瓊斯指數(shù)的資產(chǎn)組合