單項選擇題較高的股息支付對于看漲期權(quán)價值具有()面的影響,而對看跌期權(quán)價值有()面的影響。

A.負;負
B.正;正
C.正;負
D.負;正
E.0;0


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題標準普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)最好是()。

A.100股IBM股票的資產(chǎn)組合
B.50份債券的資產(chǎn)組合
C.與標準普爾500指數(shù)相應(yīng)的資產(chǎn)組合
D.50股美國電話電報公司股票和50股施樂公司股票的資產(chǎn)組合
E.復(fù)制道・瓊斯指數(shù)的資產(chǎn)組合

5.單項選擇題股票看跌期權(quán)的彈性總是()。

A.為正
B.<1
C.<0
D.無限
E.上述各項均不準確