單項(xiàng)選擇題如果股票看漲期權(quán)的套期保值率為0.6,則對于有相同到期日和到期價(jià)格的看跌期權(quán)的套期保值率為()。

A.0.60
B.0.40
C.-0.60
D.-0.40
E.-0.17


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2.單項(xiàng)選擇題股票看跌期權(quán)的彈性總是()。

A.為正
B.<1
C.<0
D.無限
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題股票看漲期權(quán)的彈性總是()。

A.>1
B.<1
C.<0
D.無限
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題股票看漲期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)百分率與股價(jià)變動(dòng)百分率的比值叫()。

A.期權(quán)彈性
B.期權(quán)的δ
C.期權(quán)的θ
D.期權(quán)的γ
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題股票看漲期權(quán)的美元價(jià)值變動(dòng)總是()。

A.低于股價(jià)變動(dòng)
B.高于股價(jià)變動(dòng)
C.與股價(jià)變勸負(fù)相關(guān)
D.b和c
E.a和c