多項選擇題假設X、Y、Z 三種證券的預期收益率分別為10%，15%，20%，A、B、C、D 是四個投資于這三個證券的投資組合，三種證券在這四個組合中的相對比例各不相同，則這四個證券組合的預期收益從高到低排列依次為（）

A.X、Y、Z 的比例分別為30%、30%、40%
B.X、Y、Z 的比例分別為20%、60%、20%
C.X、Y、Z 的比例分別為50%、25%、25%
D.X、Y、Z 的比例分別為40%、15%、45%


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1.多項選擇題下列關于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的說法正確的是（）

A.系統(tǒng)風險對所有證券的影響差不多是相同的
B.系統(tǒng)風險不會因為證券分散化而消失
C.非系統(tǒng)風險只對個別或某些證券產(chǎn)生影響，而對其他證券毫無關聯(lián)
D.非系統(tǒng)風險可以通過證券分散化來消除

2.多項選擇題下列關于證券組合理論的說法正確的是（）

A.證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立
B.證券組合理論解釋了投資者應當如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
C.證券組合理論量化了單一證券和證券組合的預期收益和風險
D.證券組合理論證明了分散投資可以在保證一定預期收益的情況下能降低風險

3.多項選擇題下列關于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的一些說法正確的是（）

A.CAPM 是由夏普等經(jīng)濟學家在20世紀60年代提出的
B.CAPM 論述了資本資產(chǎn)的價格是如何在市場上決定的
C.CAPM 使證券理論由實證經(jīng)濟學進入到規(guī)范經(jīng)濟學范疇
D.CAPM 的主要特點是指出一種資產(chǎn)的預期收益要受以夏普比率表示的市場風險的極大影響

4.多項選擇題1990年，（）因為在現(xiàn)代證券投資理論方面做出了卓越貢獻而獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎

A.哈里·馬柯維茨
B.威廉·夏普
C.莫頓·米勒
D.史蒂芬·羅斯

5.單項選擇題有效組合必須滿足（）

A.在各種風險條件下，提供最大的預期收益率；在各種預期收益率的水平條件下，提供最小的風險
B.在各種風險條件下，提供最大的預期收益率；在各種預期收益率的水平條件下，提供最大的風險
C.在各種風險條件下，提供最小的預期收益率；在各種預期收益率的水平條件下，提供最小的風險
D.在各種風險條件下，提供最小的預期收益率；在各種預期收益率的水平條件下，提供最大的風險

6.單項選擇題在馬柯維茨的證券組合理論中，用來測定證券組合的風險的變量是（）

A.標準差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測度

8.單項選擇題證券投資收益最大化和風險最小化這兩個目標（）

A.是相互沖突的
B.是一致的
C.可以同時實現(xiàn)
D.大多數(shù)情況下可以同時實現(xiàn)

9.單項選擇題對單一證券風險的衡量是（）

A.對該證券預期收益變動的可能性和變動幅度的衡量
B.對該證券的系統(tǒng)風險的衡量
C.對該證券的非系統(tǒng)風險的衡量
D.對該證券可分散風險的衡量

10.單項選擇題以下各種方法中，可以用來減輕利率風險的是（）

A.將不同票面利率的債券進行組合投資
B.在預期利率上升時，將短期債券換成長期債券
C.在預期利率上升時，將長期債券換成短期債券
D.在預期利率下降時，將股票換成債券