單項選擇題有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
A.兩者均唯一
B.前者唯一，后者不唯一
C.前者不唯一，后者唯一
D.兩者均不唯一
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1.單項選擇題在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
A.風險偏好
B.風險中性
C.風險規(guī)避
D.以上全部是
2.單項選擇題投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定
3.單項選擇題哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
A.幾何布朗運動
B.普通布朗運動
C.標準布朗運動
D.馬爾科夫隨機過程
4.多項選擇題某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
5.單項選擇題關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
A.提前執(zhí)行美式看漲期權可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權可能是明智的
C.同等條件下，美式期權比歐式期權貴
D.同等條件下，美式期權比歐式期權便宜
最新試題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題