單項選擇題一個6月期的美式看漲期權，期權價格為35美元?，F在的股價為43美元，期權溢價為12美元。看漲期權的時間價值是（）。

A.8美元
B.12美元
C.0美元
D.4美元
E.沒有更多信息不能確定


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題如果期權賣方準備利用德爾塔值套期，則他很有可能（）。

A.在市場下滑時賣出
B.在市場上升時買進
C.a和b
D.在市場上升、下滑時都賣出
E.在市場上升、下滑時都買進

3.單項選擇題對布萊克-舒爾斯的期權價格模型做經驗檢驗，（）。

A.檢驗結果表明，模型的價值與期權交易時的價格有很高的一致性
B.檢驗結果表明，模型評估趨向于高估盈利期權，低估虧損期權
C.檢驗結果表明，由于過早在分紅股票上實施美式期權，可能導致定價失誤
D.a和c
E.ab和c

5.單項選擇題此題利用兩種形式的看跌期權價值：S0=100美元；X=120美元。對于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。

A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2