美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）

假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。