對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。