A.合約價(jià)格約為3.04%
B.合約價(jià)格約為8.21%
C.隨著牛的價(jià)格下降，提供更高的杠桿率
D.如果牛的價(jià)格上漲，合約價(jià)格也必須增加
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A.$2000
B.$448
C.$4480
D.$2980
A.最近幾個(gè)月的價(jià)格一般低于遠(yuǎn)期的地市場
B.現(xiàn)金市場價(jià)格往往大于期貨
C.在反向的市場中，攜帶指控是負(fù)面的
D.現(xiàn)金和期貨價(jià)格往往朝著同一方向或以可預(yù)測的方式發(fā)展
A.期貨頭寸較長
B.期貨空頭頭寸
C.長期實(shí)際位置
D.短期實(shí)際位置
A.超過行使價(jià)
B.跌破盈虧平衡點(diǎn)
C.低于行使價(jià)
D.超過行使價(jià)加上保費(fèi)
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。（）
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。