單項(xiàng)選擇題假設(shè)某證券組合由證券A、證券B 和證券C組成，它們?cè)诮M合中的投資比例分別為20%、30%和50%，它們的β系數(shù)分別為1.2、1.0和0.8，則該證券組合的β系數(shù)為（）。

A.0.86
B.0.94
C.1.02
D.1.10


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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于行業(yè)特征的說(shuō)法不正確的是（）。

A.計(jì)算機(jī)行業(yè)是一個(gè)周期性成長(zhǎng)行業(yè)
B.醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)典型的防御性行業(yè)
C.汽車行業(yè)是一個(gè)高度周期性行業(yè)
D.食品行業(yè)是一個(gè)典型的周期性行業(yè)

4.單項(xiàng)選擇題在弱式有效市場(chǎng)中價(jià)格反映了（）。

A.歷史交易信息
B.公開(kāi)信息
C.內(nèi)幕信息
D.干擾信息

8.多項(xiàng)選擇題下列屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)范疇的是（）。

A.自然風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.通脹風(fēng)險(xiǎn)
D.政治風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題在馬柯威茨投資組合理論中，有效組合滿足（）。

A.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
B.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)
C.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
D.在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在相同預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)

10.單項(xiàng)選擇題在構(gòu)建投資組合時(shí)，當(dāng)某一證券加入到原資產(chǎn)組合中，有關(guān)組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中正確的是（）。

A.該組合的風(fēng)險(xiǎn)一定變小
B.該組合的收益一定提高
C.證券本身的風(fēng)險(xiǎn)越高，對(duì)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)影響越大
D.證券本身的收益率越高，對(duì)資產(chǎn)組合的收益率影響越大