A.經(jīng)濟(jì)資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.由于經(jīng)濟(jì)資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評(píng)估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟(jì)資本模型進(jìn)行比較
C.經(jīng)濟(jì)資本模型需要的計(jì)算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟(jì)資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債表外活動(dòng)
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A.減少貸款的平均重新定價(jià)時(shí)間，同時(shí)增加存款的重新定價(jià)時(shí)間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時(shí)間，同時(shí)降低利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
C.同時(shí)降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時(shí)間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價(jià)格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
A.降低交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.減少基差風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)
C.減少操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
D.減少市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
A.久期為10的價(jià)值200萬美元的多頭頭寸
B.久期為1的價(jià)值2000萬美元的多頭頭寸
C.久期為10的價(jià)值200萬美元的空頭頭寸
D.久期為1的價(jià)值2000萬美元的空頭頭寸
A.收益率增加0.01%引起的債券價(jià)值的變化
B.收益率變化1個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
C.債券在收益率等于1%時(shí)，未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.收益率變化1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比
最新試題
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識(shí)。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會(huì)有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會(huì)重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級(jí)市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對(duì)可能引起的何種問題？（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）