A.為商品市場提供流動性
B.為管理利率風險
C.要產生交易收入
D.為規(guī)避價格風險
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A.一個3年的次級按揭貸款
B.一個2年期美國國債
C.一個10年期美國國債
D.一個為期1周的AAA評級公司的企業(yè)貸款
A.正：上升
B.負；下降
C.正：下降
D.負：上升
A.長期和可贖回可轉換債券
B.可轉換優(yōu)先股
C.短期可贖回債券
D.可轉換為非累計優(yōu)先股的短期債券
A.二級資本不能超過銀行總體監(jiān)管資本的50%
B.“創(chuàng)新型”工具最多不得超過一級資本的15%
C.低級二級資本不得超過核心資本的50%
D.高級二級資本只能等于核心資本的30%
A.-100萬美元
B.-200萬美元
C.-300萬美元
D.-400萬美元
A.靜態(tài)模型只在銀行面臨流動性問題后給出流動性估算
B.靜態(tài)模型只能預測幾天
C.靜態(tài)模型不包括零售和非零售存款之間的差異
D.靜態(tài)模型不包括不確定性分析
A.政府債券市場
B.從央行借款
C.銀行間市場
D.回購和證券化
A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風險也較集中
B.互助儲蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風險較獨立
C.所有有國際分支機構的銀行之間，風險在交易暴露的基礎上廣泛分布
D.有國際業(yè)務的區(qū)域銀行之間，風險依賴于特定衍生品交易
A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國際金融期貨期權交易所
A.商品市場比債券市場的流動性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實物商品
最新試題
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統計數據：-無風險利率為5%-Beta系數為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調整資本回報率（RAROC）是多少？（）
以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
一家大型金融機構的資產和負債經理認識到，零售產品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經理應使用以下哪種數據（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產具有高度流動性并使資產負債表更易于管理？（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）