個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)考試(綜合練習(xí))章節(jié)練習(xí)(2019.05.05)

問答題
什么是Theta，有何用途？
答案：T.heta描述期權(quán)合約時(shí)間價(jià)值損耗的快慢程度，表示隨著期權(quán)剩余期限內(nèi)每單位時(shí)間流逝，期權(quán)價(jià)格的變化程度。Theta值通...
問答題
期權(quán)有哪些訂單類型？
答案：上交所期權(quán)訂單類型包括限價(jià)訂單、市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)訂單、市價(jià)剩余撤消訂單、FOK限價(jià)申報(bào)訂單、FOK市價(jià)申報(bào)訂單。
問答題
如何應(yīng)用Delta？
答案：D.elta是一個(gè)具有正負(fù)的數(shù)值，正的Delta意味著期權(quán)價(jià)格的變動(dòng)方向與標(biāo)的股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng)方向相同，負(fù)Delta值意味...
問答題
合約發(fā)生調(diào)整后，合約交易代碼和合約簡(jiǎn)稱如何調(diào)整？
答案：合約發(fā)生調(diào)整后，合約交易代碼和合約簡(jiǎn)稱都會(huì)做相應(yīng)的調(diào)整，投資者需要仔細(xì)識(shí)別合約交易代碼和簡(jiǎn)稱，判斷合約是否為標(biāo)準(zhǔn)合約，如...
問答題
如何計(jì)算熊市價(jià)差策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
答案：構(gòu)建成本：行權(quán)價(jià)較高認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金 - 行權(quán)價(jià)較低認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金
到期日最大損失：構(gòu)建...
問答題
什么是到期月份？
答案：期權(quán)合約通常按月到期，也有部分交易所推出每周到期的周期權(quán)，以及存續(xù)期超過一年的長(zhǎng)期期權(quán)。
上交所期權(quán)合約到期月...
問答題
合約調(diào)整對(duì)備兌開倉(cāng)有什么影響？
答案：合約調(diào)整時(shí)通常導(dǎo)致合約單位增加，此時(shí)投資者需要按照新的合約單位補(bǔ)足備兌開倉(cāng)的標(biāo)的證券數(shù)量。
若投資者證券賬戶內(nèi)...
單項(xiàng)選擇題
2014年1月12日某股票價(jià)格是21元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為20元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為1.8元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是16.2元。則投資者1月建立的保險(xiǎn)策略的到期收益是（）元。
A.-2.8
B.-4
C.-3.8
D.-1.7
問答題
什么是限購(gòu)制度？
答案：上交所期權(quán)交易對(duì)個(gè)人投資者實(shí)行限購(gòu)制度，即規(guī)定個(gè)人投資者期權(quán)買入開倉(cāng)的資金規(guī)模不得超過其在證券公司賬戶凈資產(chǎn)的一定比例。...
問答題
如何構(gòu)建蝶式策略？
答案：