個股期權(quán)章節(jié)練習(2020.06.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 請問下列哪個合約代碼表示期權(quán)合約行權(quán)價格為13.5元（）。

2 認沽期權(quán)的買方有權(quán)利在規(guī)定期限向賣方以協(xié)議價格（）指定數(shù)量的證券，而認購期權(quán)賣方在被行權(quán)時，有義務(wù)按行權(quán)價格（）指定數(shù)量的標的證券。

3 某投資者持有10000股甲股票，進行delta中性交易，賣出2張1月后到期行權(quán)價為20元的認購期權(quán)（delta為0.5），如果今天市場下跌，delta變?yōu)?.46，則為了保持delta中性，投資者需要如何操作（）。

4.問答題對于一級投資者保險策略有何開倉要求？

參考答案：對于一級投資者，使用保險策略買入認沽期權(quán)時需要持有相應(yīng)數(shù)量的標的股票。未持有標的股票或持有數(shù)量不足時，買入認沽期權(quán)的指令...

5 假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認購期權(quán)的前結(jié)算價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金最接近于（）元。

6 當認購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認購期權(quán)并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認沽期權(quán)并持有到期投資者的風險越大。

7 期權(quán)的履約價格又稱（）。

8 可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價（）。

9.問答題什么是牛市價差策略？牛市價差策略的交易目的是什么？

參考答案：牛市價差策略是指利用兩個期權(quán)構(gòu)造出在股價適度上漲可以獲利，且損失有限、收益有限的策略；當投資者對行情適度看漲時，可運用此...

10 希臘字母delta反映的是（）。