證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.25)

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1 1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價(jià)模型，提出套利定價(jià)理論（APT）。

2 按70.357元的價(jià)格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動(dòng)0.1個(gè)百分點(diǎn)（10個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)），那么債券價(jià)格的近似變動(dòng)額為（）元。

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3 史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

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4 假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格是每股20元，該公司上一年末支付的股利為每股0.4元，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，該股票的β值為1.5。如果該股票目前的定價(jià)是正確的，那么它隱含的長(zhǎng)期不變股利增長(zhǎng)率是（）。

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5 對(duì)基金評(píng)價(jià)不應(yīng)考慮的內(nèi)容有（）。

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