期貨從業(yè)利率期貨及衍生品判斷題每日一練(2019.05.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題當(dāng)利率變動(dòng)較大時(shí)，用修正久期度量債券價(jià)格的變動(dòng)并不精確，使得修正久期法計(jì)算的對(duì)沖所需國債數(shù)量存在一定缺陷。（）

2.判斷題利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.判斷題利用利率期貨進(jìn)行套利回避的是利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.判斷題利率期貨的標(biāo)的是資本市場的各種利率工具。（）

5.判斷題一般來說，美國中長期國債期貨采用實(shí)物交割方式。（）