個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級(jí)）單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 已知當(dāng)前股價(jià)是10元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為10元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)大約為（）元。

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2 假設(shè)股票價(jià)格為50元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為45元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為6元，假設(shè)利率為0，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。

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3 若行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.1513元，同樣行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.021元；同樣，若行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.7231元，同樣行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.006元；則運(yùn)用期權(quán)平價(jià)公式，無風(fēng)險(xiǎn)的套利模式為（）。

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4 在期權(quán)交易中，（）是義務(wù)的持有方，交易時(shí)收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無權(quán)利。（）

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5 下列情形不會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)行平倉的是（）。

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