單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標準差為16%。一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的標準差為18%。那么這個資產(chǎn)組合的貝塔值為（）
A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準確
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1.單項選擇題考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的貝塔值為1.1，則它的方差為（）
A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為16%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%。無風險收益率為6%。如果希望進行套利，你應(yīng)該持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。
A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/無風險資產(chǎn)
3.單項選擇題有兩個模型，其中（）描述了所有資產(chǎn)都遵循的期望收益率-貝塔值之間的關(guān)系，（）則提出這個關(guān)系僅有少量證券不遵守，其余大多數(shù)仍是成立的。
A.APT，CAPM
B.APT，OPM
C.CAPM，APT
D.CAPM，OPM
E.以上各項均不準確
4.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風險收益稱作（）
A.套利
B.資本資產(chǎn)定價
C.因素
D.基本分析
E.以上各項均不準確
5.單項選擇題如果投資者能夠構(gòu)造一個收益確定的資產(chǎn)組合，就出現(xiàn)了套利機會。這樣的資產(chǎn)組合有（）
A.正投資
B.負投資
C.零投資
D.以上各項均正確
E.以上各項均不準確
最新試題
正確進行融資決策的標志是首先應(yīng)該確定（）
題型：單項選擇題
利用財務(wù)杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風險。
題型：單項選擇題
公司通過股票融資的資金的投向和用途，無論是確定或變更，都需經(jīng)（）批準。
題型：單項選擇題
債券融資與股票融資的成本不同，二者關(guān)系是（）
題型：單項選擇題
項目融資的組織形式中，（）是一種相對松散的組織結(jié)構(gòu)，參與各方為了從同一個項目中分別獲得各自的利益而臨時走到一起，共同開發(fā)這個項目。
題型：單項選擇題
合資型結(jié)構(gòu)的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
題型：單項選擇題
以下屬于投資環(huán)境因素調(diào)查內(nèi)容的有（）
題型：多項選擇題
以下屬于投資活動中應(yīng)該考慮的環(huán)節(jié)有（）
題型：多項選擇題
企業(yè)利用股票融資，企業(yè)與股票投資主體之間是（）關(guān)系，投資者是企業(yè)的股東。
題型：單項選擇題
（）指項目投資者或者與項目利益有關(guān)的第三方所提供的一種從屬性債務(wù)。
題型：單項選擇題