多項(xiàng)選擇題對(duì)于CAPM 假設(shè)所有投資者都采用馬科維茨的決策理念分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/strong>

A.馬科維茨的決策理念限定投資者只能選擇有效組合
B.馬科維茨的決策理念限定了投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.馬科維茨的決策理念要求投資者進(jìn)行分散化投資
D.馬科維茨的決策理念限定投資者使用方差度量風(fēng)險(xiǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM ）中有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM ）中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券收益取決于其貝塔的大小
C.證券價(jià)格變動(dòng)中與市場(chǎng)變動(dòng)相關(guān)的部分稱(chēng)作系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔度量了證券價(jià)格變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的敏感性

2.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)組合不是有效組合（）

A.期望收益12%，標(biāo)準(zhǔn)差35%
B.期望收益9%，標(biāo)準(zhǔn)差28%
C.期望收益10%，標(biāo)準(zhǔn)差25%
D.期望收益15%，標(biāo)準(zhǔn)差40%

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的說(shuō)法正確的是（）

A.30~40支股票的等權(quán)重組合基本上已接近充分分散化
B.整個(gè)股市風(fēng)險(xiǎn)能夠被分散化的程度與股市價(jià)格的同步性有關(guān)
C.通過(guò)充分分散化可以分散掉全部的股市風(fēng)險(xiǎn)
D.美國(guó)股市能夠分散掉近70%的風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的組合的性質(zhì)說(shuō)法正確的是（）

A.如果三個(gè)資產(chǎn)都不相關(guān)并且有賣(mài)空約束，則原來(lái)的三個(gè)資產(chǎn)中可能有有效組合
B.給定風(fēng)險(xiǎn)后如果沒(méi)有賣(mài)空約束則組合的期望收益可以無(wú)限提高
C.沒(méi)有賣(mài)空約束資產(chǎn)組合的期望收益理論上可以無(wú)限提高
D.如果三個(gè)資產(chǎn)都不相關(guān)并且無(wú)賣(mài)空約束，則原來(lái)的三個(gè)資產(chǎn)都不是有效組合