A、權(quán)利金
B、行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金
C、行權(quán)價(jià)格
D、行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金
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A、無限
B、有限
C、行權(quán)價(jià)格
D、無法確定
A、對股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之下，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對股價(jià)的預(yù)期為下跌時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對股價(jià)的預(yù)期為上漲時(shí)，賣出認(rèn)購期權(quán)；若到期時(shí)股價(jià)維持在行權(quán)價(jià)之上，投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
A、行權(quán)價(jià)
B、標(biāo)的收盤價(jià)
C、合約前結(jié)算價(jià)
D、隱含波動(dòng)率
A、權(quán)利金+MAX（到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格，0）
B、權(quán)利金-MIN（到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格，0）
C、權(quán)利金-MAX（到期標(biāo)的股票價(jià)格-行權(quán)價(jià)格，0）
D、權(quán)利金+MIN（到期標(biāo)的股票價(jià)格+行權(quán)價(jià)格，0）
A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益無限
A、股價(jià)向任何方向變動(dòng)，都可能從中獲益
B、風(fēng)險(xiǎn)可控，具有上限
C、如果股價(jià)波動(dòng)率較大，潛在收益無上限
D、可以獲得權(quán)利金收入
A、買入1000股標(biāo)的股票
B、賣空1000股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票
A、極度實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
最新試題
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對沖？（）
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價(jià)格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。