A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.賣出平倉
D.買入平倉
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A、0
B、1
C、2
D、3
A、購買認(rèn)購期權(quán),購買股票,并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認(rèn)購期權(quán),購買股票,并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
C、購買認(rèn)購期權(quán),出售股票,并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認(rèn)購期權(quán),賣出股票,并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
A.實值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
A.買賣雙方均必須繳納保證金
B.買賣雙方均不強制繳納保證金
C.賣方必須繳納保證金,買方無需繳納保證金
D.賣方無需繳納保證金,買方必須繳納保證金
A、必須持有標(biāo)的股票
B、持有股票即可,不一定是標(biāo)的股票
C、不必持有標(biāo)的股票
D、以上說法都不正確
最新試題
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖?()
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()
下列希臘字母中,說法不正確的是()。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后,可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖()。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時的Delta值為0.662,那么此時可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。