A.合約面值不變
B.調(diào)整后合約市值與調(diào)整前接近
C.行權(quán)價(jià)不變
D.合約單位發(fā)生調(diào)整
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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
D.亞式期權(quán)
A.保險(xiǎn)策略為標(biāo)的股票提供短期價(jià)格下跌的保險(xiǎn)
B.保險(xiǎn)策略的成本=股票買入成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
C.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
D.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格+期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
A、保險(xiǎn)策略
B、賣出開(kāi)倉(cāng)
C、備兌開(kāi)倉(cāng)
D、買入開(kāi)倉(cāng)
A.上漲
B.不變
C.下跌
D.不確定
A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總大于實(shí)際價(jià)值
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總小于實(shí)際價(jià)值
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值不可能為負(fù)
D.認(rèn)購(gòu)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總大于時(shí)間價(jià)值
A、支付權(quán)利金，增加權(quán)利倉(cāng)頭寸
B、支付權(quán)利金，減少權(quán)利倉(cāng)頭寸
C、收到權(quán)利金，增加義務(wù)倉(cāng)頭寸
D、收到權(quán)利金，減少義務(wù)倉(cāng)頭寸
A、6.5元
B、7元
C、6元
D、6.3元
A.買入5張A股票的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣出5張A股票的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入5張A股票的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出5張A股票的認(rèn)沽期權(quán)
A.T-1日買入
B.持倉(cāng)時(shí)間最長(zhǎng)
C.持倉(cāng)時(shí)間最短
D.當(dāng)日買入
A、無(wú)下限
B、認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金
C、標(biāo)的證券買入成本價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金
D、標(biāo)的證券買入成本價(jià)+認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金
最新試題
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）