A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.波動率
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.到期時(shí)間
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、深度虛值的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利方
B、深度實(shí)值的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利方
C、平值附近的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利方
D、以上皆不正確
A、10
B、9
C、8
D、7
A、19.5元
B、20元
C、20.5元
D、21元
A、-1.5
B、-0.5
C、0.5
D、1
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A、越高；越高
B、越高；越低
C、越低；越高
D、越低；越低
A、到期時(shí)期權(quán)為虛值，損失全部權(quán)利金
B、維持保證金變化需追加保證金
C、期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨到期日臨近而減少
D、行權(quán)時(shí)本金（或證券）不足被強(qiáng)行平倉
A、認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的成本是投資者買入認(rèn)沽期權(quán)時(shí)所需支付的權(quán)利金
B、若到期日證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的收益=行權(quán)價(jià)-證券價(jià)格-付出的權(quán)利金
C、若到期日證券價(jià)格高于或等于行權(quán)價(jià)，投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
D、若到期日證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，投資者買入認(rèn)沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
A、0
B、權(quán)利金
C、行權(quán)價(jià)格
D、沒有上限
A、行權(quán)
B、平倉
C、放棄行權(quán)
D、強(qiáng)制行權(quán)
最新試題
對于期權(quán)的四個(gè)基本交易策略理解錯(cuò)誤的是（）。
買入認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場景有（）。
認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的風(fēng)險(xiǎn)是（）
李先生強(qiáng)烈看好后市，以5元的價(jià)格買入了行權(quán)價(jià)為50元的某股票認(rèn)購期權(quán)，目前股價(jià)為50元，此時(shí)他買入期權(quán)的杠桿率大約是（）。
認(rèn)購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。
已知當(dāng)前股價(jià)為10元，該股票行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時(shí)，股價(jià)為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。
對于還有一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價(jià)5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價(jià)的合約最有可能被行權(quán)的是（）。
關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)盈虧平衡圖說法正確的是（）。
某股票價(jià)格上漲0.1元時(shí)，認(rèn)購期權(quán)價(jià)格會變化0.08元，則該認(rèn)購期權(quán)目前的Delta值為（）。
賣出認(rèn)購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。