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A.認(rèn)沽期權(quán)的賣方將享受因時(shí)間流逝而帶來(lái)的價(jià)值損耗
B.賣出認(rèn)沽期權(quán)是抄底建倉(cāng)的好工具
C.股票價(jià)格波動(dòng)率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)買方
D.股票價(jià)格波動(dòng)率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)賣方
A.看好股價(jià)，擔(dān)心套牢
B.高杠桿，以小博大
C.對(duì)沖融券賣空
D.博取短期反彈
A.最大損失有限
B.盈虧平衡點(diǎn)等于行權(quán)價(jià)格加上權(quán)利金
C.最大收益是權(quán)利金
D.理論上最大損失無(wú)限
A.10
B.8
C.2
D.1
A.投資者預(yù)計(jì)標(biāo)的證券快速上漲，但是又不希望承擔(dān)下跌帶來(lái)的損失，可買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.預(yù)計(jì)標(biāo)的證券價(jià)格快速下跌，而如果標(biāo)的證券價(jià)格上漲也不愿承擔(dān)過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)，可買入認(rèn)沽期權(quán)
C.預(yù)計(jì)標(biāo)的證券價(jià)格將溫和上漲，可賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.預(yù)計(jì)標(biāo)的證券溫和緩漲或者維持現(xiàn)有水平，可賣出認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，說(shuō)法不正確的是（）。
盈虧平衡點(diǎn)指的是股價(jià)在某一價(jià)格時(shí)，期權(quán)持有者行權(quán)時(shí)是不賺不虧的，對(duì)于買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的投資者來(lái)說(shuō)，盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法是行權(quán)價(jià)格加上權(quán)利金。
甲股票價(jià)格為20元，行權(quán)價(jià)為20元的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金為3元。該期權(quán)的Delta值可能為（）
已知當(dāng)前股價(jià)為10元，該股票行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時(shí)，股價(jià)為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。
下列關(guān)于賣出認(rèn)沽期權(quán)策略說(shuō)法正確的有（）。
股票價(jià)格波動(dòng)率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)賣方。
買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景有（）。
關(guān)于賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景，以下說(shuō)法不正確的有（）。
對(duì)于同一標(biāo)的證券，以下哪個(gè)期權(quán)的delta最大（）。
如買入一份上汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)是10元，支付權(quán)利金是1元。如果股價(jià)跌倒至8元，將虧損（）元。