某股票認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價為55元，目前該股票的價格是53元，權(quán)利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認(rèn)購期權(quán)的到期收益為（）元。

對于同一標(biāo)的證券，以下哪個期權(quán)的delta最大（）。

對于現(xiàn)價為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元，則買入開倉該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標(biāo)的證券價格為10.5元，那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。

關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。

已知當(dāng)前股價為10元，該股票行權(quán)價格為9元的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金是1元，投資者買入了該認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時，股價為8.8元，不考慮其他因素，則投資者最有可能（）。

買入一份上汽集團(tuán)認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價是10元，支付權(quán)利金是1元。當(dāng)股票價格大于（）元時開始盈利，并且最大收益是無限的。

買入認(rèn)購期權(quán)的運用場景有（）。

買入認(rèn)沽期權(quán)不需要繳納保證金，只需要支付權(quán)利金，資金使用率高。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。

對于期權(quán)的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。